Pasar keuangan AS dan Uni Eropa, setelah diasumsikan ditembus, menghadapi kemungkinan nyata dari runtuhnya merobohkan ekonomi global dalam proses. Sebagai ratusan miliar dolar dalam dana talangan pemerintah yang dipompa ke bank dan perusahaan asuransi dianggap & lsquo; terlalu besar untuk gagal & rsquo ;, regulator harus datang untuk mengatasi dengan fakta bahwa pedoman Basel II tentang manajemen risiko bank memiliki celah dan kelemahan yang harus ditujukan untuk mencegah kekambuhan. Dan dengan itu, Basel III lahir.
Tujuan mendasar dari Basel III tidak terlalu berbeda dari Basel II. Kerangka baru hanya bertujuan untuk membuat bank lebih tahan dalam menghadapi guncangan ekonomi makro, untuk mempertajam manajemen risiko dan meningkatkan transparansi keseluruhan. Basel III mencapai tujuan tersebut melalui kombinasi modal tambahan dan kontrol yang lebih ketat pada pendanaan dari Basel II.
Dalam rangka untuk lebih memahami mengapa infrastruktur data warehouse akan jadi pusat untuk pelaksanaan Basel III, salah satu harus memperkenalkan diri dengan unsur-unsur utama dari Basel III. Kompleksitas Basel III membuatnya hampir mustahil untuk membahasnya secara komprehensif dalam artikel ini. Tapi mari kita secara singkat menyentuh pada dua perubahan yang paling penting vis a vis Basel II:
Kebutuhan Modal - Mengingat peristiwa 2007-2009, mungkin tidak mengherankan bahwa persyaratan modal yang lebih tinggi mungkin perubahan yang paling signifikan dari Basel II ke Basel III. Basel III masuk ke definisi yang lebih luas dan eksplisit modal. Ini termasuk spesifik dari aset yang dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan modal dan apa kualitas minimum / karakteristik aset tersebut harus memiliki untuk memenuhi syarat untuk dimasukkan.
Persyaratan Likuiditas - Sama seperti untuk modal, Basel III menimbulkan bar pada kebutuhan likuiditas. Dua parameter sinyal persyaratan likuiditas baru - LCR (Likuiditas Coverage Ratio) dan NSFR (Net Stable Ratio Pendanaan). LCR adalah ukuran dari aset yang sangat likuid bank memiliki yang tersedia untuk memenuhi kewajiban likuiditas jangka pendek tiba-tiba atau mengganggu. aset likuid tersebut meliputi obligasi dan uang tunai.
NSFR adalah ukuran dari sebuah bank & rsquo; s stabil panjang pendanaan jangka sebanding dengan bank & rsquo; s aset jangka panjang. pendanaan jangka panjang yang stabil termasuk simpanan nasabah, ekuitas dan pendanaan antar bank jangka panjang. NSFR itu faktor dalam Basel III karena sejumlah bank-bank yang runtuh pada 2007-2009 telah menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada sumber-sumber pendanaan jangka pendek seperti jangka pendek pinjaman antar bank sebelum kejatuhan mereka.
Kualitas data dan Basel III Enterprise Risk Management
Sementara sebagian besar bank terlibat dalam perbankan internasional harus mematuhi Basel III & rsquo; s modal dan likuiditas persyaratan baru di beberapa titik, detail, kualitas dan umur data akan menjadi penting dalam menentukan bank yang dapat memenuhi dengan cepat dan efisien. kualitas data yang buruk dapat misalnya, menyebabkan baik atas atau di bawah alokasi.
Pada akhirnya, manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan Basel III bermuara pada kemampuan bank untuk menyusun, menghubungkan dan menganalisis semua data yang relevan. Untuk bank yang sangat kecil, mengelola dan data menghubungkan mungkin tidak luar biasa berat. Tapi bagi sebagian besar bank dan lebih perusahaan multinasional yang mencakup beberapa yurisdiksi dan dengan & lsquo; supermarket & rsquo; -seperti berbagai macam produk keuangan, mengidentifikasi dan risiko harga adalah urusan yang jauh lebih kompleks.
Tidak pendek dari yang terdefinisi dengan baik, platform manajemen data yang otomatis akan dilakukan. Tentu saja, kompleks real time manajemen data dan analisis sudah menjadi keharusan bagi kepatuhan Basel II. Basel III mengambil itu kedudukan yang lebih tinggi - data yang lebih rinci, pemodelan waktu yang lebih lama dan stress testing ekstensif. Data warehouse mengambil pentingnya baru. Secara keseluruhan, data yang lebih baik akan meningkatkan bank & rsquo; s keunggulan kompetitif.
Ketika manajemen membuat keputusan berdasarkan data risiko perusahaan, mereka harus memiliki jaminan bahwa informasi tersebut dapat diandalkan dan benar representasi dari fakta di lapangan. Karakteristik kunci dari kualitas data yang integrasi, kelengkapan, integritas, aksesibilitas, diperpanjang dan fleksibilitas.
Tiga Pendekatan Menuju Data Warehouse Risiko-Aware
Sedangkan Basel III adalah kerangka risiko baru (meskipun ditingkatkan peningkatan dari Basel II), manajemen risiko perusahaan telah berada di inti dari industri perbankan selama beberapa dekade. manajemen senior dan pengambil keputusan utama bank dalam pelaksanaan Basel III akan melakukannya dengan baik untuk belajar dari pro dan kontra dari pendekatan masa lalu untuk mengembangkan, mengkonfigurasi dan menerapkan platform manajemen risiko perusahaan dan data warehouse:
Pendekatan 1 - Fokus pada aplikasi bisnis dan laporan kunci masing-masing. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan kerangka kerja manajemen risiko dasar dari tanah. Tapi pada akhirnya yang paling mahal dalam jumlah ulang dibutuhkan sebelum itu Basel III-compliant.
Pendekatan 2 - Fokus pada laporan manajemen. Ini mungkin adalah pendekatan yang paling umum. Masalahnya adalah bahwa laporan risiko cenderung jatuh ke dalam kategori laporan lapis kedua sebagai manajemen senior lebih cenderung untuk fokus pada & lsquo; bottom line & rsquo; laporan mis profit, pertumbuhan pendapatan melaporkan. Jika platform manajemen risiko perusahaan dibangun di sekitar data yang diperlukan untuk laporan manajemen, tweaking gudang data dan mengembangkan laporan risiko di kemudian hari cenderung membosankan dan mahal.
Pendekatan 3 - Setup kerangka manajemen risiko sekitar Basel III sementara memungkinkan untuk integrasi persyaratan risiko tambahan yang unik untuk bank itu sendiri. Ini sering biaya yang paling di awal tapi lebih murah dan lebih efisien dalam jangka panjang. Ini adalah pendekatan yang terbaik. Bank yang sudah dibangun kerangka kerja manajemen risiko dan sistem di seluruh model data warehouse risiko-sadar cenderung memiliki waktu lebih mudah transisi ke Basel III. Demikian pula, bank yang membangun kerangka risiko dari awal dan berpusat pada persyaratan Basel III akan akhirnya mengirim kurang dari mereka yang memilih untuk Pendekatan 1 atau Pendekatan 2.
Setelah semua, Basel III kemungkinan tidak akan menjadi revisi terakhir untuk risiko perbankan. Dengan kata lain, infrastruktur data arsitektur cetak biru di mana manajemen risiko perusahaan adalah di hati menyediakan jalur cepat, lebih efisien dan lebih berkelanjutan terhadap kepatuhan Basel III. Model seperti itu lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan regulasi risiko bank. Ideal model data risiko-centric harus memfasilitasi berbagi data antara departemen dan definisi yang konsisten dari entitas (misalnya, apa yang pelanggan dalam modul keuangan juga seorang pelanggan dalam modul HR).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar